基于观点在线投票的投资者情绪与中国股市相互影响的实证研究

张紫琼; 钱国明; 李一军

首页> 中文期刊> 《软科学》 >基于观点在线投票的投资者情绪与中国股市相互影响的实证研究

基于观点在线投票的投资者情绪与中国股市相互影响的实证研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

采用投资者在新浪网上生成的观点投票数据计算投资者情绪(看涨情绪、看跌情绪和总体情绪),以上证180指数包含的股票为研究对象,对投资者情绪与中国股市之间的相互影响关系进行实证研究。结果发现:看涨情绪、看跌情绪和成交量均为平稳时间序列,看跌情绪比看涨情绪对投资者的影响更大,成交量是投资者看涨情绪和看跌情绪的格兰杰原因;投资者总体情绪、投资者关注度、开盘指数和收盘指数均为非平稳时间序列,投资者总体情绪与开盘指数无显著相关性,与投资者关注度和收盘指数均互为格兰杰原因。

著录项

来源
《软科学》 |2013年第7期|123-127|共5页
作者
张紫琼; 钱国明; 李一军;
展开▼
作者单位

哈尔滨工业大学经济与管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
投资者情绪; 关注度; 观点投票; 成交量; 开盘指数; 收盘指数;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于观点在线投票的投资者情绪与中国股市相互影响的实证研究 [J] . 张紫琼 ,钱国明 ,李一军 . 软科学 . 2013,第7期
2. 中国股市春节“节前效应”与投资者情绪——基于31个行业面板数据的实证研究 [J] . 车卉淳 ,沈大龙 . 财会月刊（理论版） . 2014,第12期
3. 中国股市春节“节前效应”与投资者情绪——基于31个行业面板数据的实证研究 [J] . 车卉淳 ,沈大龙 . 财会月刊：会计版 . 2014,第24期
4. 基于股指期货的投资者情绪对中国股市影响的实证研究 [J] . 潘永泉1 ,林梓2 . 金融 . 2012,第3期
5. 中国股市横截面收益特征与投资者情绪的实证研究 [J] . 张强 ,杨淑娥 . 系统工程 . 2008,第7期
6. 中国股市指数与投资者情绪指数的关系研究 [C] . 鲁训法 ,Lai Kin Keung ,余乐安 . 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 . 2010
7. 国际石油价格波动对中国股市投资者情绪影响的实证研究——基于TVP-FAVAR模型 [A] . 王佳燕 . 2018

基于观点在线投票的投资者情绪与中国股市相互影响的实证研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅